分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究

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分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究

吴栩;李冉;燕汝贞;李逸卓

【期刊名称】《运筹与管理》【年(卷),期】2018(027)012

【摘要】准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要.本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷.在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性.本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资组合模型,将证券价格普遍存在的分形特征纳入投资组合的研究框架. 【总页数】8页(P158-165) 【作者】吴栩;李冉;燕汝贞;李逸卓

【作者单位】成都理工大学商学院,四川成都 610059;成都理工大学商学院,四川成都 610059;成都理工大学商学院,四川成都 610059;成都理工大学商学院,四川成都 610059 【正文语种】中文【中图分类】F830.59 【相关文献】

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3.基于分形维的决策树构建及应用研究 [J], 李广水;郑滔;孙梅 4.基于分形统计测度的投资组合研究 [J], 吴栩;燕汝贞;王雪飞;李佳 5.证券投资组合方略中数学模型的应用研究 [J], 陆可嘉

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