2013年上海财经大学431金融学综合考研真题(回忆版)

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2013 年上财 431 金融综合研究入学考试试题 2013 1 7 下午) 一、选择(略 30*2=60 分)

考点很细考得很广微观金融居多,单单看罗斯的《公司理财》绝对不够,宏观金融特别是国金考得少而且超级简单(比如“一国汇率升值对进出口影响”这类的低级问题。) 二、计算与分析(10*6=60 分) 1 若公司有两笔如下贷款 贷款 1 贷款 2

违约概率 0.8%

5% 风险暴露 120000 (记不得了) 违约本金收回率 50% 75%

1 求哪一笔贷款预期损失大? 2 如何减少预期损失?

2 给出期初 100000 投资额,1-5 期的利润,折旧以及现金流量。然后计算这个投资平均会计收益率。

3 A 银行向甲公司贷款 1 亿美元,风险权重为 20%B 银行向乙公司贷款 2500 万美元, 风险权重 100%。若 C 银行(风险权重为 20%)加权风险资产上限为 0.25 亿美元,而且 C 银行已经发放贷款 5000 万美元。求:

1 若最低要求资本充足率为 8%,那么 AB 两银行办理该业务分别需要多少自备资本? 2 C 银行最多能向丙银行发放多少金额的贷款?

4 某公司全权益下的资本成本为 12%,若公司能以 8%的利率发债,在新的资本结构下, 负债占资产的比重为 45%(具体是 45%还是 55%记不太清了了)。公司的税率为 25% 新的资本结构下公司的权益资本成本以及加权平均资本成本。

5 假如你是财务分析师,对上市公司 A 公司进行分析,在承接项目 X 前,公司每年股利增长率不超过 10%,若承接项目 X 后,公司前 3 年股利增长率提高到 20%,之后保持 6% β值从 1 变为 1.2。已知无风险利率为 4%,股票市场平均收益率为 8%。目前公司股价为 8.98 元,下一年的股利为 0.18 元。

1 求公司的风险调整收益率。 2 目前公司股票的内在价值? 3 你该买入还是卖出该股?

6 在间接标价法下,A 国与 X 货币的汇率为 1.1.在直接标价法下,B 国与 X 货币的汇率 2.2.计算 A 国与 B 国的汇率。 三、论述题(15*2=30 分)

1 给出美联储 QE1QE2QE3 的时间以及操作的金融资产,然后还有一个关于 2008 ——2012 年美国的 CPI、基础货币、M2、失业率等宏观经济数据。 1 为何 QE2 用的金融资产与 QE1 QE3 不同?(3 分)(2 期间货币政策乘数如何变化?原因是什么?(3 分)

3 为使量化宽松政策达到刺激经济、降低失业率的目的,可能经过哪些货币政策传导机制,请写出三条机制。(6 分)

4 美联储的量化宽松政策的影响以及你对它的评价?(3 分) 2 给出 2012 年中海油收购尼克森公司的具体情况。

要求结合公司金融有关理论解释该收购的目的?可能的风险及其收益?

(将近 900 个字了,我已经尽我所能回忆这么多了,具体数据或许有点偏差,大体就这样了。)


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