互助问答第174问 IV-Probit中二阶段外生变量都要放入一阶段中吗

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V-Probit模型 可以用下面的方程表示：

yi*=1表示被访者 i 找到工作，Si 表示社会资本，Xi 是外生个人特征，如性别、年龄等.

请问老师：第二阶段方程(2)中的全部外生变量Xi，都要放入第一阶段回归方程(1)中？为什么？



参考文献：[1]陈云松.逻辑、想象和诠释: 工具变量在社会科学因果推断中的应用[J].社会学研究,2012,27(06):192-216+245-246.



是否加入取决于工具变量z满足的假设；如果z独立于二阶段方程中的全部外生变量X和误差项epsilon，两条方程是否放入X不影响参数估计的一致性，但是加入后会改善有效性；如果z只是在控制了X之后才与误差项epsilon独立，就需要控制X。

学术指导：张晓峒老师 本期解答人：张川川老师 统筹：易仰楠 编辑：李宁宁 技术：林毅

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