概率论与数理统计在财务管理中的应用

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概率论与数理统计在财务管理中的应用



此次论文的题目是概率论与数理统计在财务管理中的应用，相对于之前的线性代数在经济生活中的应用，我觉得这次的应用范围更广，作用更大。、

在当前市场经济环境下，企业所面临的是充满不确定因素的市场经济环境，企业的任何决策都存在不同程度的风险。正确的决策可以为企业带来巨大的经济效益和发展机遇，但重大的决策失误也会给企业造成巨大的经济损失，并有可能使企业从此陷入困境甚至破产倒闭。因此，如何提高决策的科学性，并尽可能降低和规避决策的风险，是所有企业的高层经营管理决策者都面临的共性问题。

而对于我们学习概率论的财务管理专业的人员来说，利用概率论的知识，可以帮助决策者进行风险型决策分析，利用所能获得的各种信息，还可以大大降低决策的风险程度，尽可能避免重大的经济损失，并为企业带来可观的经济效益和良好的发展机遇。

而想要很好的利用概率论就要先了解概率论，概率论与数理统计是研究随机现象及其规律性的一门学科。作为经济数学的三大支柱之一，概率统计知识在当今信息社会里越来越重要。在经济和管理活动中，怎样使利润最大、风险最小；怎样由不确定因素得出相对可靠的结论等，只有运用概率统计的知识才能解决。

比如我们刚刚学过泊松分布，可以利用它来解决在风险决策中的问题。比如某厂有同类型设备300台，如果各台设备发生故障是相互独立的，且每台设备发生故障的概率是0.01，一台设备的故障可以由一个人处理，为保持设备发生故障而不能及时修理的概率小于0.01，那么配备多少维修工最合适？那我们可以设需配备维修工n人，X表同一时刻发生故障的设备台数，则X～B(300,0.01)，则利用泊松近似定理得，通过查泊松分布表得是8。因此，所以配备8名维修工最合适。

所以，只有正确、科学的决策才能达到以最小的成本获得最大的安全保障的总目标，由概率统计知识对风险系统进行分析可以直接获得风险决策。 又如，某公司开发了一种新型洗衣机，，需要投入的生产线设备、等固定投资费用为x万元，项目的建设期为一年，固定投资费用在建设期初一次投入。产品投产时还需投入生产流动资金y万元。由于洗衣机产品的技术进步较快，估计该产


品的市场寿命期为a年，流动资金可在寿命期末全部收回。由于洗衣机的市场竞争非常激烈，该新型洗衣机投入生产后的经济效益具有很大的不确定性。为了提高产品投资决策的科学性，该公司在决定是否投资生产该新型洗衣机之前，必须先进行一些市场调查预测和项目的经济可行性研究，才能决策公司的项目是否理智。

最后再举一个概率论在保险中的应用例子。一个保险公司的盈亏，我们通过学习中心极限定理的知识都可以做到估算和预测。 如果某保险公司有10000人投保，每人每年交保费10元，一年内投保人死亡率为0.001，若投保人死亡，其家属可以在保险公司领取2000元抚恤金，求：保险公司亏本的概率；保险公司年利润不少于40000元的概率。 那我们可以设一年内死亡的人数为X，则X服从参数n=10000，p=0.001的二项分布，期望，方差，标准差。故我们用所学的数理统计知识完全能够估算出保险公司的概率。

概率统计知识在当今信息社会里越来越重要，概率论与数理统计知识不仅在以上财务管理活动中有应用，它在营销、风险决策和商品生产与销售等几个经济问题中分析研究营销成功与信誉度的关系、怎样进行风险决策以及怎样检验产品质量和确定产品进货量等也有广泛的应用。

我们管理者应充分利用生产过程、管理过程中出现的信息，运用概率统计知识寻找其间隐含的统计规律性，以此来指导生产实践，从而帮助我们作出更好的决策和行动，以提高经济效益。

此次论文的研究，不仅使我懂得概率论在财务管理中的应用，更给了我一个启示就是：如何把所学的知识真正的和身边的日常行为生活经济生活相联系，在复习利用知识的同时也丰富了自己的物质和精神境界。



财管092本 王栋 33

2011-4-20

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