金融工程专业导论

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金融工程专业导论

金融工程(1)班张晴宇

作为大一的一名新生，刚来这里，对金融一无所知，幸运的是学校里开设 了专业导论这门课，使我对金融有了点初步的认识。

在我看来，金融是美好和邪恶的结合。金融是跨时间、空间的资源配置，金 融市场可以聚集大量的闲散资金。这些闲散资金可以用于国家工程医药科技各方 面的建设，促进国家的经济发展。

美国就是个很好的例子，美国的经济发展离不开华尔街，离不开金融。

金

融是一个很美好的领域，但金融危机也很恐怖。历史上发生了多少次金融危机， 有多少人因此流落街头，输的一败涂地，又有多少人在华尔街跳楼自杀。 我们渴 望繁荣，但绝不是非理性繁荣。

在一次次的金融危机之后，人们意识到了金融监管的重要性，于是有了美国的联 邦储备委员会，有了英格兰银行，有了香港的银行体制，有了中国人民银行，之 后又有了银监会。

金融市场有各种各样的银行，除此之外还有各种金融机构，这些都需要有一 个部门来监督。如果没有监督，比如说银行有100元的存款全部作为贷款发放出 去了，人家来取钱拿什么给人家？这种情形是不行的， 银行垮了、倒闭了怎么办？ 因此银行需要储备准备金。银行可以发放贷款，可以进行投资，但一定要根据法 定准备率，储备充足的准备金。

现在大部分国家的中央银行也担负着监督的角色， 我们国家在银监会成立之 前，中央银行具备监管的功能，这个功能是不可替代的，所以必须要有一个中央 银行，监管是必不可少的。

金融是一个博大精深的领域，这里有很多值得人尊敬的前辈，如保罗 ？沃伯格， 可以成功预测金融危机的规模和影响， 简直太不可思议了。我原以为金融业是男 人拥有绝对优势的世界，女性是很难获得成功的，但缪丽尔 ？希伯特做到了，她 在金融业开辟了自己的世界。我很钦佩她。

关于金融工程的定义有多种说法，美国金融学家 [1] 约翰•芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好：金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、 开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。

金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数 学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解, 以设计出符合客户需要并具有特定 P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则 是指一切利用工程化手






段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设 计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用 的是广义的金融工程概念。

我们主要学习的是经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的基本理论和 基础知识，接受理财、投融资、以及风险管理方法与技能的基本训练， 开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的基本能力， 管理、公司理财、投资战略策划以及金融产品定价研究，

具有设计、 开展金融风险

能在跨国公司和金融机

构从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。 这就要求了专业所培养的人才要求也很高，

本专业依托经济学、法学、管理学等

人文学科综合发展的优势，突出金融、经济、管理、法学互相渗透的特点，把学 生培养成熟悉现代经济学的研究范式、 掌握现代金融学的基本理论、基本知识和 基本技能，具有扎实的数理金融、计量经济学基础，具有较强的本国语言文字表 达和写作能力，熟练掌握一门外语和计算机的应用， 识和创新意识的金融工程专才。

金融工程专业的兴起，以及它的高回报率，吸引了许多立志投身金融业的申 请者。即使在全球金融危机的背景下，申请金融工程的人数还是在成倍地增长。 虽然不断地有学校开设金融工程的硕士课程，

但是增长的速度远远没有申请人数

它是综合运用

具有较强市场意识、竞争意

增加的速度快。因此，金融工程的申请越来越激烈也是在所难免。 数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域，兴起于 年代初。

20世纪90

虽然在名称上有很大的变动，可称作 Financial Mathematics, Mathematical

Finance, Quantitative Finance 或者 Computational Finance ， 但实际学习的内容是相

似的，主要包括数学、计算机编程、证券衍生物定价、风 险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。

是极具职业导向的，目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，

金融工程项目课程

同时具有管理

和商务技巧的专业人士，使他们可以在投资银行、商业银行、对冲基金、保险公 司、公司财务部门等，从事证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和 市场预测等工作。

就目前世界发展潮流来看，金融工程的就业前景非常可观，金融工程专业主 要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融工程不同 于MBA和

MSP它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师—— Qua nt。 Quant的职

位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主 要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing 、model validation 、research、develop and






risk management ，分别负责衍生品定价 模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程

序开发和风险管理。总体来说工作 相对辛苦，收入比其他行业高很多。以 Qua nt

Developer为例，虽然实际工作和 其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且

很容易找到工作。

就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：

基金公司：基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。 证券公司：证券公司正处在一个艰难的时期， 同时也在通过集合理财产品设 计等寻求生存的机会。

银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。 各大银行的总行正在着手建立内 部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正 有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门一一资金部， 也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证 券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这 些金融工程产品的设计主力。

而本专业最为核心的是在于对新型金融产品或业务的开发设计， 提高效率，它包括：

其实质在于

1. 新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等；

2. 已有工具的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出众多的期权 及互换

的品种等；

3. 把已有的金融工具和手段运用组合分解技术，复合出新的金融产品，如远 期互

换，期货期权，新的财务结构的构造等。

虽然我现在了解的只是皮毛，但我想要去了解它，去了解金融业。路漫漫其 修远兮，吾将上下而求索。

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