国际财务管理第六版中文版第七章课后题

2022-12-30 20:45:10   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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第七章 外汇期货与外汇期权

1.

$1,700 + [($1.3140 - $1.3126) + ($1.3126 - $1.3133) + ($1.3133 - $1.3049)] x EUR125,000 = $2,837.50,

2. $1,700 + [($1.3126 - $1.3140) + ($1.3133 - $1.3126) + ($1.3049 - $1.3133)] x EUR125,000 = $562.50,

因为保证金账户余额只有562.50将会经历追加保证金要求,增加保证金账户余额至最初的水平 3.

3496 x SF125,000 =

4. 因为未来即期价格高于期货合约价格,因此多头方有利。

3合同多头方的预期利润为 3 x ($0.083800 - $0.077275) x MP500,000 = $9787.5 如果期货的价格与未来的即期价格相同,则没有获利。 5. 空头

3 x ($0.077275- $0.07500) x MP500,000 = 3412.5

如果期货的价格与未来的即期价格相同,则没有获利。 6.

若到期的即期价格低于或等于108.5,看涨期权的净到期价值为0, 若到期的即期价格高于108.5的,看涨期权的净到期价值为St-E 因此,若即期价格为110美分,则净到期价值=110-108.5=1.5美分。 若即期价格为112美分,则净到期价值=110-108.5=3.5美分。 7.

若到期的即期价格高于或等于108.5,看跌期权的净到期价值为0 若到期的即期价格低于108.5的,看涨期权的净到期价值为E-St 因此,若即期价格为106美分,则净到期价值=108.5-106=2.5美分。 若即期价格为108美分,则净到期价值=108.5-108=0.5美分。 若即期价格为大于等于108.5美分,则净到期价值为0.

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