跨国公司财务习题

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第三章 外汇市场及其外汇交易

1、目前有即期报价 ￡=1.1111/15＄ 1）兑换500英镑需要多少美金？？ 2）求解美金对英镑的直接报价

2、已知JPY/＄报价 即期 111.43/51 1） 2）

3、已知即期市场报价 新加坡银行 香港银行 韩国银行

新元：韩元 新元：港币 港币：韩元

W 714.00 / S HK＄ 4.70 / S W 150.00 / HK＄

一个月 52/48

三个月 150/144

在即期市场上出售20万日元能收到多少美金？？ 买入3个月远期日元50万，美金成本是多少？？

起始资金100万港币，求套利路径和盈利

4、假设即期汇率1$=85.50 JPY，3个月远期85.00，美元一年期利率8%，同期日元一年期利率7%

现在有100万日圆的3个月闲置资金，投资在哪个市场收益更高？高多少？












5、星期一造成，一位投资者买进一个在星期三下午到期的英镑期货合约，金额为 62500英镑，双方商定价格为1.78＄。当周一交易结束时，期货合约价格上涨至1.79＄，周二收盘时进一步涨到1.80＄。周三收盘却下跌至1.785＄，并以此价格结算。记录每天的结算过程，该投资者最后的损益是多少

6、在8月6日，以开盘价0.00812＄买进一份IMM的日元期货合约，6日7日8日的结算价格分别是0.00791＄、0.00845＄、0.00894＄，9日的合约清算价为0.00857＄，这一回合佣金为31.48＄。

1）计算每日帐户现金流，请考虑保证金要求和追缴保证金（日元合约目前初始保证金为2025＄；维持保证金为1500＄） 2）10日上午，现金账户余额为多少

7、某公司在3个月后向它的的日本供应商支付12500万日元，考虑买入20个协定价格为0.008＄的日元看涨期权，期权费0.00015＄/JPY。或者也可以选10份期货合约，合约价格0.00974＄。已知当前即期汇率0.007823＄。预测90天后价格区间可能在0.0075到0.0084＄，最可能为0.0079＄。 1）画图说明该公司在看涨期权上的收益和损失

2）若以最可能价格结算，期权和期货合约上的损益是多少

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