基于时间序列ARIMA与BP神经网络的组合预测模型

2022-04-11 19:25:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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作者：翟静;曹俊

作者机构：重庆科技学院工商管理学院,重庆401331 出版物刊名：统计与决策页码：29-32页

年卷期：2016年第4期

主题词：时间序列ARIMA模型;BP神经网络算法;组合预测模型;有效性

摘要：文章将时间序列ARIMA模型和BP神经网络算法相结合，设计一种组合预测模型，并将其应用于实际预测中，通过实际预测检验了组合预测模型在实际预测中的有效性。研究发现，组合预测模型在预测精度方面总体上优于这两个单项预测模型，因此这种组合预测模型具有良好的预测效能。