注册会计师考试财务管理第四章练习题

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注册会计师考试财务管理第四章练习题

注册会计师考试财务管理第四章练习题

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1. 下列关于证券组合风险的说法中，错误的是()。

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关

B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合

D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线

2. 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。 A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的'协方差就是其方差

3. 已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为()。

A.13%和18% B.20%和15%


C.18%和13% D.15%和20%

4. 下列说法不正确的是()。

A.通常必然发生的事件概率为1，不可能发生的事件概率为0 B.离散型分布是指随机变量只取有限个值，并且对于这些值有确定的概率

C.预期值反映随机变量取值的平均化

D.标准差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数

5. 某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目预期收益率的标准差小于乙项目预期收益率的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为()。

A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目 B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目 C.甲项目实际取得的报酬率会高于其预期报酬率 D.乙项目实际取得的报酬率会低于其预期报酬率

6. 在10%利率下，一至五年期的复利现值系数分别为0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209，则五年期的即付年金现值系数为()。

A.3.7907 B.4.7907 C.5.2298 D.4.1698

7. 投资者范某将自有资金200万元中的40万元投资于无风险资产，其余资金全部投资于市场组合，已知市场组合的期望报酬率为20%，标准差为25%，当前国库劵利率为4%。下列有关说法中，正确的是()。

A.总期望报酬率为16% B.总标准差为20% C.该组合位于M点的右侧

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