多元线性回归wald检验(20220121151328)

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湖南商学院模拟实验报告

实验地点：实验楼

时间:

多元线性回归模型的向量表述和

课程名称

计量经济学模拟实验

实验项目名称

Wald检验









班级



姓名 学号 学时

小组成员

实验目的：考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。

实验数据

文件夹sy5.WF1, 丫表示国债发行额（单位：亿元），X1表示国内生产总值（单位：百亿元）， X2表示每年的财政赤字额（单位：亿元），X3表示年还本付息额（单位：亿元），t表示第t年的 观测数据。模型：

实验内容：

1.如何利用命令，建立X和丫矩阵；

⑴ 选择 X1,X2,X3,Y?as group?name groupOl

（2）输入 matrix mat_y?stom（y,mat_y） ，stom（group01,mat_x）


2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的 OLSf古计;

⑴ 输入 LS Y C X1 X2 X3?name eq01

Depe ndent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 03/30/15 Time: 21:22

Sample: 1980 2001

In cluded observatio ns: 22

Coeffi cie nt



Std. Error

t-Statis tic

Prob.? ?

C



4.3139 99



21.66725



0.199102

0.8444



0.3452

X1



02

0.154470 2.234756

0.0384

X2

0.9954

0.031613

0.000

31.48699 0




03

0.8797 59

X3



0.049508 17.77021 0.0000

0.9989

R-squared

55

????Mean dependent var ????S.D.

1216.3 95

Adjusted R-squared



0.9987 t

var

81

dependen

1485.9 93

S.E. regressi on



of 51.887

05

????Akaike criteri on

info 10.898 98

48460.

Sumsquared resid



????Schwarz criteri on

11.097 35

78

-115.8

Log likelihood



????Ha nnan-Qu inn criter.

10.945 71

888

5735.3

F-statistic

47



????Durbi n-Wats on stat



2.1168 34

Prob(F-statistic )

0.0000





00

3.利用命令计算随机干扰项的方差

?，并计算？的方差- 协方差矩阵和相应的t统计量，并在

2

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