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商业银行不良贷款与资产负债管理关系实证分析
黄江文
[摘要]近年来，随着我国经济增速逐步放缓，以银行为代表的金融机构自身不良贷款增速和不良贷款规模不断增加，银行资产负债管理面临着较大的压力。文章聚焦于我国商业银行资产负债管理的这一核心问题，采用格兰杰因果关系检验分析方法重点就银行不良贷款和资产负债管理两者之间所可能存在的关联关系进行理论与实证研究，并以此为基础，提出了有效降低银行不良贷款规模并提高资产负债管理效能的相关政策建议。
[关键词]商业银行;不良贷款;资产负债;格兰杰因果关系
金融行业对区域经济稳定可持续发展具有十分重要的支撑效用：它不仅能够有效优化区域内金融资源的科学配置，同时作为社会经济的“造血器”，对于稳定宏观经济的意义重大。银行作为金融业的重点领域和关键环节，其自身的经营效果直接决定着宏观经济的稳定性程度。特别是全国经济发展增速持续降低，以及我国经济面临较强的下行压力形势下，我国金融行业的稳定性以及抵御金融领域的系统性风险增加。[1]文章分别从理论与实践双重视角研究我国银行不良贷款与资产负债指标间的关联关系，以M商业银行为例，采用格兰杰因果关系检验方法来实证研究两者间所可能存在的相互关联与彼此影响的现实性关系。
1M商业银行不良贷款与资产负债管理现状
M银行是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。从不良贷款规模的情况来看，当前M银行表现出较为显著的持续增长趋势——从2022年1月（317亿元）到2022年1月（578亿
元），短短5年时间不良贷款总额增长超80%。而这一情况的发生与我国金融政策环境和金融体制改革具有紧密的关联关系。自从2022年我国宏观经济逐渐步入增速放缓的发展区间以来，我国整体的金融环境显然不利于我国金融机构存贷款业务的优化，因此M银行在这一时期的不良贷款增速表现出显著的增长趋势。
在安全性指标方面：在2022年1月至2022年12月，M银行的不良贷款增幅和增速均呈现出显著增长的趋势。在2022—2022年间M银行不良贷款总规模的增幅接近翻番，不良贷款率的增加幅度也超过2%，这意味着M银行的资产质量管控差强人意。
在流动性指标方面：虽然近年来M银行的实际资金流动性情况呈现出较为复杂的波动趋势，但整体增长的态势较为显著。这意味着虽然近年来M银行的不良贷款压力较高，但由于M银行在流动性管理方面的关注度较强，在某种程度上能够有效缓解不良贷款增长的压力。
2M商业银行不良贷款与资产负债管理相关性分析
本文来源：https://www.wddqxz.cn/79efe4abc47da26925c52cc58bd63186bceb926c.html
2022-07-09
