均值-半绝对偏差投资组合优化研究

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均值-半绝对偏差投资组合优化研究

张鹏;曾永泉

【期刊名称】《科学技术与工程》 【年(卷),期】2008(008)001

【摘 要】为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解.选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到2000年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率. 【总页数】3页(P292-294) 【作 者】张鹏;曾永泉

【作者单位】武汉科技大学管理学院,武汉,4300811;华中师范大学,社会学系,武汉,4300792 【正文语种】中 文 【中图分类】F224.9 【相关文献】

1.多期均值-半绝对偏差投资组合模型 [J], 曾艳姗;严鸿鸣;侯超钧 2.带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建 [J], 曾艳姗 3.基于均值半绝对偏差的一种投资组合最优化模型 [J], 瑛瑛 4.具有熵约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化 [J], 谢文君;张鹏


5.限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究 [J], 张鹏;张忠桢;岳超源

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