财务管理计算公式汇总

2022-12-06 06:43:12   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务管理计算公式汇总—货币时间价值

终值

单利

现值

FPP×n×iP×(1i×n PF/(1i×n

F=P×(1+i)P×(F/Pin)=现值×复利终值系数 P=F×(1+i)=F×(P/Fin)=终值×复利现值系数

FA=A×[(1+i)-1]/iA×(F/Ain)=年金×年金终值系数 A=F×i/[(1+i)-1]=F×(A/Fin)=年金终值/年金终值系数 PA=A×[1-(1+i)]/iA×(P/Ain)=年金×年金现值系数 A=P×i/[1-(1+i)]=P×(A/Pin)=年金现值/年金现值系数

-n-nnn-nn

终值

复利

现值

复利终值与复利现值互为逆运算;复利终值系数与复利现值系数互为倒数。 年偿债基金与普通年金终值互为逆运算;偿债基金系数与年金终值系数互为倒数。 年资本回收额与普通年金现值互为逆运算;资本回收系数与年金现值系数互为倒数。

终值 年偿债基金

普通年金

年资本回收额 现值

年金终值系数=(复利终值系数-1/i 年金现值系数=1-复利现值系数)/i

预付年金终值=普通年金终值×(1+利率) 按照普通年金终值计算,期数+1,系数-1 预付年金现值=普通年金现值×(1+利率) 按照普通年金现值计算,期数-1,系数+1

与普通年金终值的计算一样; n表示A的个数,与递延期无关

先将递延年金视为n期普通年金,求出在n期期

FAA×[(1+i)-1]/i×(1i)A×(F/Ain)×(1i)

终值

n

预付年金

现值

FAA×[(F/Ain1)-1]

PAA×[1-(1+i)]/i×(1i)A×(P/Ain)×(1i)

PAA×[(P/Ain1)1] FAA×[(1+i)-1]/iA×(F/Ain)

n

-n

终值

递延年金

现值

PAA×(P/Ain)×(P/Fim) PAA×[(P/Aimn)-(P/Aim)]

初的现值,然后再将此值作为m期的终值,按照求复利现值的方法折算到m期期初

先计算mn期普通年金现值,再减去m期普通年金现值(递延期m年金期n


PAA×(F/Ain)×(P/Fimn)

永续年金·现值

先将递延年金视为n期普通年金,求出在n期期末的终值,然后再将此值按照求复利现值的方法折算到(mn)期期初

PAA/i=年金额/折现率

i-i1/i2-i1)=(B-B1/B2-B1 ii1+(B-B1/B2-B1)×(i2-i1 i=(1r/m-1

m

插值法 求利率

(现值/终值)系数B,利率i

一年多次复利计息

实际利率 名义利率

通货膨胀情况下

实际利率i,名义利率r,每年复利计息次数m

1+名义利率=(1+实际利率)×(1+通货膨胀率)

名义利率=实际利率+通货膨胀率+实际利率×通货膨胀率

实际利率=[1+名义利率)/((1+通货膨胀率)]-1

财务管理计算公式汇总—风险与收益

_

预期收益率(期望值)=(各情况收益率×各情况概率)

E=(Xi×Pi)

_

单项投资风险衡量

方差=(各情况收益率-预期收益率)×各情况概率

2

σ=(Xi-E)×Pi



_

22

标准差=

方差

标准差率=标准差/预期收益率

V=σ/E

E(RP)= Wi×E(Ri)

2

资产组合预期收益率=(各资产预期收益率×该资产价值比例)

资产组合风险衡量

两项资产组合收益率的方差=(A资产的价值比例×A资产的标准差)(B资产的价值比例×B资产的标准差)2×(A资产的价值比例×A资产的标准)×(B资产的价值比例×B资产的标准差)×两项资产收益率的相关系数ρ12 两项资产组合的协方差=两项资产收益率的相关系数×A资产的标准差×B产的标准差



2

σP= W1σ1W2σ22W1σ1W2σ2ρ12



22222

系统风单项资产的系统风险系数β=该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系

险衡量 数×(该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)

β=ρim×(σi/σm)


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