协方差分解

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协方差分解

协方差分解是一个用于分析数据集的统计方法。它将数据集的方差分解为各个变量的方差和协方差的和。这种分解可以帮助我们理解数据集中各个变量之间的相关性以及它们对总方差的贡献程度。在应用中，协方差分解经常用于降维、数据压缩、特征选择和模型优化等问题。协方差分解的公式可以表示为 Σ = LLT，其中L是一个下三角矩阵，它将原始变量转换为新的不相关变量。协方差分解被广泛应用于多个领域，包括金融、生物学、医学和社会科学等。

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