2017西南财经大学金融学院研究生导师信息介绍——刘强

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2017西南财经大学金融学院研究生导师

信息介绍——刘强

一、个人基本信息

办公室：通博楼A225 姓名

性别系别

职称职务办公电话

Qiang Liu 男

金融工程教授

二、教育背景起止年月（本科起）

院校及系、专业

1981年9月 – 1986年

中国科学技术大学应用化学系高分子物理专业学士

7月

1986年9月 – 1989年

中国科学院化学研究所高分子物理专业研究生

7月

1991年7月 – 1995年

美国Cornell大学化学系理论化学专业博士

8月

三、工作经历起止年月

单位及职务

1995年9月 - 1997年5

美国Cornell大学博士后

月

1997年6月 - 1999年11美国纽约瑞士信贷第一波士顿月（Credit Suisse First Boston）分析员美国纽约高桥对冲基金公司 1999年11月 - 2004年2

（Highbridge Capital Management）高级分

月

析员 2004年3月 - 2008年4成都电子科技大学管理学院月教授、金融工程研究所所长

四、讲授课程名称讲授课程层次本科生研究生

讲授课程名称

衍生产品理论、金融风险管理随机过程、金融工程、金融经济学

五、主要研究领域与方向 1. 衍生产品定价 2. 数值计算软件化 3. 衍生产品交易

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六、主要研究成果成果名称

成果

出版或发表（转载）刊物形式

Canonical distribution, implied binomial tree,

论文 Journal of Futures Markets

and the pricing of American options

美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法论文复旦学报(自然科学版) Optimal approximations of nonlinear payoffs in static replication

Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo China’s securities markets: Challenges, innovations, and the latest developments

论文 Journal of Futures Markets 论文 Journal of Futures Markets

Asia-Pacific Financial Markets:

Integration, Innovation and Challenges

(Kim, Suk-Joong and Michael McKenzie eds). International Finance Review

Chinas Financial Markets:

An Insider’s Guide to How the Markets Work (Neftci, Salih. N. and Michelle Y. Menager-Xu eds) Computational Finance and its Applications II (Costantino, M. and C. A. Brebbia eds)

China’s convertible bond market

C++ techniques for high performance financial modeling

Implementing reusable mathematical procedures using C++ 多篇

七、承担的研究项目姓名项目名称

资助单位

论文 C/C++ Users Journal

工作Social Science Research Network 论文 http://ssrn.com/author=730727

批准时间备注主持

美式期权的蒙特

西南财大“211工程”

刘强卡洛 2009年9月起

三期重点项目

定价研究

可转换债券定价

国家自然科学基金2006年1月1日— 主持

刘强之

项目 2008年12月31日已结题

若干问题研究

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