时间序列分析,社会科学家用的全面介绍时间序列

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时间序列分析,社会科学家用的全面介绍时间序列

John M.Gottman University of Illinois,USA Time.series Analysis A Comprehensive introduction for

Social Scientists

xx, 400pp.

Paperback

ISBN: 9780521103367

J. M. Gottman著

所谓的时间序列指的是按时间次序排列的随机变量。时间序列分析方法是由Box.Jenkiins于1970 年提出来的,他依据随机变量的自身变化规律,利用外推机制描写时间序列的变化,寻找一个变量的当前值与其过去值之间的纵向关系,并对变量的未来趋势作出预测。尽管随时间变化的随机过程随处可见,但是传统的统计学却往往都忽略了时间因素。因此,这一分析方法引起了广泛的关注,特别是一些社


会科学家和工程技术的科学家们都对于需要对一段时间的数据作统计分析的问题产生了浓厚的兴趣,并因此导致关于事物思考方式的一场概念性的变革。

本书对于包括时域分析和频域分析的所有主要的时间序列技术给出了全面而综合性的介绍,详细阐述了那些可以简化为单元和多元问题的线性模型的研究工作。

全书内容共分为7大部分,总计27章。它们分别为:第一部分概述,含第1.6章,1. 寻找隐结构;2. 普遍存在的循环;3. Slutzky 如何从紊乱产生有序; 4. 预测:Yule的自回归模型;5. 用白光照射黑箱子:时间序列模型;6. 实验与变化。 第二部分时序模型,含第7.9章,7. 模型与关联数据问题;8. 时序模型导论:平稳性;9. 如果数据不稳定会如何?第三部分平稳时序过程,含第10.14章,10. 移动平均过程;11. 自回归过程;12. 二阶自回归过程的复杂行为;13. 偏自关联函数:完全性与对偶性;14. MA和AB 过程的对偶性。第四部分固定频率,多曼模型,含第15.18章, 15. 谱密度函数;16. 周期图;17. 谱窗口和窗口结构;18. Slutzky 效应的解释。第五部分时域中的估算,含第19.22章,19. AR 模型拟合与估算;20. Box.Jenkins 过程拟合:ARIMA 过程; 21. 预测; 22. 模型拟合: 解出的实例。第六部分;二元时序分析,含第23.25章,23. 二元频域分析;24. 二元频率实例:

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