【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《非利息收入对中国商业银行风险的影响研究——基于面板门限回归模型的实证分析》，欢迎阅读！
非利息收入对中国商业银行风险的影响研究——基于面板门
限回归模型的实证分析
孙秀峰;冯浩天;王华夏
【期刊名称】《大连理工大学学报（社会科学版）》 【年(卷),期】2018(039)002
【摘 要】文章选取中国65家商业银行2008~2013年年度面板数据,以银行资产水平为门限,建立面板门限回归模型,探究非利息收入对中国商业银行风险的影响.实证结果显示,非利息收入对中国商业银行风险的影响存在两个门限值(8517.088亿,64397.482亿),将银行按资产规模分成大、中、小3类,对于大规模银行,非利息业务的扩张能够有效降低其风险;对于中小规模银行,非利息业务的拓展增加了银行的风险.但是中等规模银行与小规模银行相比,非利息收入对银行风险的负向影响程度相对较小,进而验证了非利息收入对中国商业银行风险的负向影响随着规模增加而逐渐减小.
【总页数】7页(P12-18) 【作 者】孙秀峰;冯浩天;王华夏
【作者单位】大连理工大学管理与经济学部,辽宁大连116024;大连理工大学管理与经济学部,辽宁大连116024;大连理工大学管理与经济学部,辽宁大连116024 【正文语种】中 文 【中图分类】F830.33 【相关文献】
1.政府消费最优规模对私人消费的影响研究——基于门限面板回归模型的实证分析 [J], 陈创练;陈国进;陈娟
2.企业社会责任对企业绩效的非线性影响研究——基于面板门限回归模型的实证分析 [J], 吕爽
3.非利息收入与中国商业银行风险承担水平——基于动态面板SYS-GMM回归模型的实证分析 [J], 赵丹丹
4.非利息收入与中国商业银行风险承担水平——基于动态面板SYS-GMM回归模型的实证分析 [J], 赵丹丹
5.我国经济周期波动对长期经济增长影响的非对称效应——基于面板门限回归模型的实证分析 [J], 田依民
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买
本文来源：https://www.wddqxz.cn/37cbae640422192e453610661ed9ad51f11d5471.html
2023-04-25
