可转换债券风险价值衡量及影响因素分析

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可转换债券风险价值衡量及影响因素分析

张凯;苏大伟

【期刊名称】《河南工程学院学报（社会科学版）》 【年(卷),期】2007(022)003

【摘 要】可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动.借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,利用蒙特卡罗模拟法可计算出可转换债券的风险价值,通过建立计量经济学模型,可对可转换债券风险价值的影响因素进行分析. 【总页数】4页(P38-41) 【作 者】张凯;苏大伟

【作者单位】中央财经大学,金融学院,北京,100081;中央财经大学,金融学院,北京,100081 【正文语种】中 文 【中图分类】F830.91 【相关文献】

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4.可转换债券风险价值衡量及影响因素分析 [J], 张凯;苏大伟

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