财务管理《任务1.4.1风险衡量》

2023-03-17 22:41:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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工程1 财务管理根本能力

任务4:风险衡量指标计算分析 【知识目标】

1.理解风险的涵义和分类 2.掌握风险衡量指标的计算 3 了解风险收益率 【技能目标】

1.学会风险衡量指标的计算 2 能分析风险与收益的关系 知识点1风险衡量

风险衡量 概率分布

将随机事件各种可能的结果按一定的规那么进行排列, 同时列出各结果出现的相应概率, 这一完整的描述称为概率分布。

期望值

期望值是一个概率分布中的所有可能结果, 以各自相应的概率为权数计算的加权平均值, 是加权平均的中心值, 通常用符号 E 表示, 其计算公式如下:

n

E XiPi

i=1

离散程度

反映随机变量离散程度的常用指标主要包括方差、标准差、标准离




差率等三项指标。 1、方差

方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值计算公式为:

n

σ ∑〔Xi E·Pi



2、标准差

标准差也叫标准离差或均方差, 是方差的平方根, 其计算公式为:



2

2

i=1



n

2

σ= ∑〔Xi E·Pi

i=1

3、标准离差率

标准离差率是标准差同期望值之比, 通常用符号 q 表示, 其计算

公式为:

q σ

E

标准离差率是一个相对指标, 它以相对数反映决策方案的风险程度。方差和标准差作为绝对数, 只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比拟, 对于期望值不同的决策方案, 评价和比拟其各自的风险程度只能借助于标准离差率这一相对数值。在期望值不同的情况下, 标准离差率越大, 风险越大;反之, 标准离差率越小, 风险越小。




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