2.1.1风险定义及分类

2023-03-15 04:27:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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2．1商业银行风险及风险管理 2．1．1风险定义及分类

银行的盈利受到风险的影响，而风险来源于多方面，风险的多源性给定义风险的工作带来了很大困难。因此，定义风险是测量和管理风险的基础州。风险，通常指多种不确定因素对盈利性造成的负面影响。衡量风险，就是衡量这些不确定因素及其对盈利性造成的潜在的负面影响。风险一般分为以下几类：

l、信用风险，指客户发生违约或信用等级下降的风险。

违约(Default)会导致对方所借出金额遭受全部或部分损失，它指以下任意一种情况；

．没有履行偿还义务．违反约定事项．经济违约．卷入法律诉讼

信用等级的下降并不意味着违约的必然发生，而是指发生违约的可能性的增加。就潜在损失的程度而言，信用风险是首要的银行风险，少数重要客户的违约可能会给银行带来巨大损失，甚至导致支付危机。信用风险实际上是多方面风险的共同产物，信用风险包含两个方面——风险的量(可能损失的金额)和风险的质(发生违约的概率)。对于信用卡等具有透支特点的贷款，其额度的未来使用金额并不确定的，因此，当客户在未来发生违约时，可能损失的“风险金额”是不确定的。风险的质一般通过信用评级来衡量，风险评价需要进一步量化客户的违约概率和客户违约后能够追偿到全部或部分数额的可能性。

2、市场风险

市场风险，指在交易平仓变现(Liquidate)所需的期间内，交易组合的市值发生负面变化的风险。市场组合的收益是各项交易产生的收益和亏损的总和。任何价值的下降均会形成相应期间内的一项市场损失(等于期初和期末市值之差)。

市场风险是通过一系列市场参数的波动性反映的，这些市场参数包括利率、股票指数、汇率等。这种不稳定性以市场波动性衡量。为反映市场工具的市值变动情况，需要把波动性与敏感性结合起来考虑。敏感性反映市场参数的一定变化对该工具市值的影响程度。同时使用市场参数的波动性和市场工具的敏感性，即可量化市场价值的变动情况。控制市场风险，是指把给定的资产负债组合的价值波动控制在指定的范围内。这个范围可以以组合的敏感度(后文将介绍敏感度的概念)表示，也可以以价值表示。设好了范围，就可以通过经常调节资产负债组合敏感度来实现风险管理了。

3、利率风险

利率风险是因利率变动而引起收益下降的风险。利率风险一般分为一般利率风险和间接利率风险。

一般利率风险来源于贷款利率与市场利率挂钩方式的多样性，有时贷款利率与一定的市场利率存在固定的联系，即执行通常所说的“固定利率”。但这只是一定时间内的利率固定，任何到期的交易若要续存，就得与新的市场条件挂钩．因此所谓的“固定利率”在到期时就变成了可变利率，而所谓的“可变利率”在两个调息日之间又是固定的。而且，两个调息日之间的间隔也并非一定是等长的，例如，尽管市场利率经常变动，但银行优惠利率在两次调息之间是固定的，而其跨越的时间又是不等长的。利率挂钩方式的多样化给利率敏感性的测量工作增添了复杂度。

利率风险的另一来源是隐藏在银行产品中的隐含选择权。固定利率贷款的提前偿还就是一个典型例子。如果借贷双方没有签署禁止提前偿还的协议，那么，当利率大幅下降时，借款人可以提前偿还贷款，再以更低的利率重新借入，也就是说他拥有提前还款选择权。存款也存在类似的选择权，存款人可以在利率上升时把期限短的存款转存为期限长的固定利率存款，从而获利。对于上述两种情况，损失的都是银行。

4、操作风险

关于操作风险的概念现在尚无统一的定义。一般来说，它是指信息系统、汇报系统和内部风险监控制度失败的风险BI。通常，操作风险在两个层次上出现：第一，技术层次上，信息系统或风险测量不完善、不健全、低效滞后。这类风险可归纳为“技术风险”；第二，组织层次上，风险的报告和监控以及相关的制度和政策出现问题。这类风险可归纳为“组织风险”。